Si vous investissez dans une version bêta négative?

Si vous investissez dans une version bêta négative?

Beta négative: une version bêta de moins de 0, ce qui indiquerait une relation inverse avec le marché, est possible mais très improbable. Certains investisseurs soutiennent que les stocks d’or et d’or devraient avoir des bêtas négatifs car ils ont tendance à faire mieux lorsque le marché boursier diminue…. De nombreuses nouvelles entreprises technologiques ont une version bêta supérieure à 1.

Pourquoi un stock aurait-il une version bêta négative?

La bêta négative peut être causée par une activité commerciale anormale (e.g., Des actions de mèmes comme $ AMC ou $ GME), une mauvaise performance commerciale pendant une augmentation du marché, ou un stock contre-cyclique qui se déplace contre le marché (E.g., détaillants à prix réduit). Certaines actions ont diminué au cours d’une augmentation du marché (e.g., Clorox ou $ clx).

Est mieux positif ou négatif?

Généralement, les stocks qui ont un coefficient bêta élevé ou positif sont plus risqués et plus volatils que ceux qui ont une valeur bêta inférieure. Cela ne signifie pas, cependant, que les stocks avec un coefficient bêta négatif n’ont aucun risque inhérent.

Dois-je investir dans des actions bêta faibles?

Les actions à bêta élevé sont censées être plus risquées mais offrent un potentiel de rendement plus élevé; Les actions à faible bêta représentent moins de risques mais aussi des rendements inférieurs.

Et si la valeur bêta est négative?

Une corrélation bêta négative signifierait un investissement qui se déplace dans la direction opposée du marché boursier. Lorsque le marché augmente, alors un investissement négatif béta baisse généralement. Lorsque le marché tombe, alors l’investissement négatif-bêta aura tendance à augmenter.

Quel est un exemple de bêta négatif?

Β négatif – Une entreprise avec un β négatif est négativement corrélée aux rendements du marché. Par exemple, une entreprise d’or avec un β de -0.2, ce qui aurait retourné -2% lorsque le marché a augmenté de 10%.

Quelles entreprises ont une version bêta négative?

Stocks bêta négatifs

Compagnie Prix ​​actuel Bêta
Trmd torm 7 $.70 +6.9% -343.57
Cubt Curative Biotechnology 0 $.07 -8.2% -33.11
Produits de santé alliés AHPI 5 $.32 -1.3% -5.07
Blocs SGBX SG 2 $.31 -4.5% -4.96

Qu’est-ce qu’un bon ratio Sharpe?

Habituellement, tout rapport Sharpe supérieur à 1.0 est considéré comme acceptable pour le bien par les investisseurs. Un rapport supérieur à 2.0 est considéré comme très bon. Un rapport de 3.0 ou plus est considéré comme excellent. Un rapport inférieur à 1.0 est considéré comme sous-optimal.

Un stock peut-il avoir une version bêta zéro?

Un portefeuille zéro bêta est un portefeuille construit pour avoir un risque systématique zéro, ou en d’autres termes, une version bêta de zéro…. Un tel portefeuille n’aurait aucune corrélation avec les mouvements du marché, étant donné que son rendement attendu est égal au taux sans risque ou à un taux de rendement relativement faible par rapport aux portefeuilles plus élevés.

Que se passe-t-il pendant la décomposition bêta négative?

Dans la décroissance bêta moins (β−), un neutron est converti en proton, et le processus crée un électron et un antinéutrino électron; Pendant que dans la décroissance bêta plus (β +), un proton est converti en neutron et le processus crée un positron et un neutrino électronique. La décroissance β + est également connue sous le nom d’émission de positron.

Ce qui est considéré comme une bêta élevée?

Un stock à bêta élevé, tout simplement, est un stock qui a été beaucoup plus volatile que l’indice dans lequel elle est mesurée. Un stock avec une version bêta supérieure à 2 – ce qui signifie que le stock se déplacera généralement deux fois plus que le marché – est généralement considéré comme un stock élevé.

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