Quelles actions ont une version bêta négative?

Quelles actions ont une version bêta négative?

Stocks bêta négatifs

Compagnie Prix ​​actuel Bêta
Trmd torm 7 $.70 +6.9% -343.57
Cubt Curative Biotechnology 0 $.07 -8.2% -33.11
Produits de santé alliés AHPI 5 $.32 -1.3% -5.07
Blocs SGBX SG 2 $.31 -4.5% -4.96

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Les actions ont-elles une version bêta négative?

Les stocks bêta négatifs se sont déplacés dans la direction opposée de l’indice. Un stock avec une version bêta négative a chuté lorsque l’indice a augmenté et a augmenté lorsque l’indice a chuté. Il est rare de voir un bêta négatif. La plupart des actions se déplacent avec le marché, d’où l’expression “une marée montante soulève tous les bateaux.”Les stocks bêta négatifs sont une anomalie.

Les stocks bêta négatifs valent-ils toujours la peine d’acheter?

Beta négative: une version bêta de moins de 0, ce qui indiquerait une relation inverse avec le marché, est possible mais très improbable. Certains investisseurs soutiennent que les stocks d’or et d’or devraient avoir des bêtas négatifs car ils ont tendance à faire mieux lorsque le marché boursier diminue…. De nombreuses nouvelles entreprises technologiques ont une version bêta supérieure à 1.

Quel est un exemple de bêta négatif?

Β négatif – Une entreprise avec un β négatif est négativement corrélée aux rendements du marché. Par exemple, une entreprise d’or avec un β de -0.2, ce qui aurait retourné -2% lorsque le marché a augmenté de 10%.

AMC a-t-il une version bêta négative?

En dépit d’être rare, un stock peut avoir une version bêta négative, ce qui signifie que le stock se déplace en face de la tendance du marché général. AMC Entertainment Holdings Inc. montre une version bêta de -10.31….Beta (réf: djia)

Beta à levier Bêta non lancée
3 années 0.33 0.26

Qu’est-ce qu’une bonne version bêta pour un stock?

La version bêta est un concept qui mesure le mouvement attendu dans un stock par rapport aux mouvements du marché global. Une version bêta supérieure à 1.0 suggère que le stock est plus volatil que le marché plus large, et une version bêta inférieure à 1.0 indique un stock avec une volatilité inférieure.

GME a-t-il une version bêta négative?

GME et AMC Stock Beta GameStop’s (GME) – Obtenez GameStop Corp. Le rapport de classe A a une version bêta négative de -6.8, selon Infront. En gros, le coefficient négatif signifie que le stock se déplace souvent en face de la tendance du marché général…. AMC a également une version bêta négative: -4.2.

Un stock peut-il avoir une version bêta zéro?

Un portefeuille zéro bêta est un portefeuille construit pour avoir un risque systématique zéro, ou en d’autres termes, une version bêta de zéro…. Un tel portefeuille n’aurait aucune corrélation avec les mouvements du marché, étant donné que son rendement attendu est égal au taux sans risque ou à un taux de rendement relativement faible par rapport aux portefeuilles plus élevés.

Qu’est-ce que Beta 5 ans par mois?

Beta (5 ans) un ratio qui mesure le risque ou la volatilité du cours de l’action d’une entreprise par rapport au marché dans son ensemble.

Qu’est-ce qu’un bon ratio Sharpe?

Habituellement, tout rapport Sharpe supérieur à 1.0 est considéré comme acceptable pour le bien par les investisseurs. Un rapport supérieur à 2.0 est considéré comme très bon. Un rapport de 3.0 ou plus est considéré comme excellent. Un rapport inférieur à 1.0 est considéré comme sous-optimal.

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