Est une version bêta de 1.5 bon?

Est une version bêta de 1.5 bon?

Un bêta supérieur à 1 indique que le prix de la sécurité a tendance à être plus volatile que le marché. Une version bêta de moins de 1 signifie qu’elle a tendance à être moins volatile que le marché…. Cela signifie qu’il est deux fois aussi volatile que le marché global. Nous nous attendons à ce que le marché augmente globalement de 10%.

Est une version bêta de 1.5 haut?

Une bêta élevée (supérieure à 1.0) indique une volatilité des prix modérée ou élevée. Une version bêta de 1.5 prévoit un 1.Changement de 5% du rendement sur un actif pour chaque variation de 1% du rendement du marché.

Est une version bêta de 1.5 risqué?

Un stock qui balance plus que le marché au fil du temps a une version bêta supérieure à 1.0. Si un stock se déplace inférieur au marché, la version bêta de l’action est inférieure à 1.0. Les actions à bêta élevé sont censées être plus risquées mais offrent un potentiel de rendement plus élevé; Les actions à faible bêta représentent moins de risques mais aussi des rendements inférieurs.

Qu’est-ce qu’une bêta de stock de 1.5 Mean?

À peu près, une sécurité avec une version bêta de 1.5, aura un mouvement, en moyenne, 1.5 fois le retour du marché…. [Plus précisément, ce rendement excédentaire de l’action (au-delà d’un taux du marché monétaire à court terme) devrait déplacer 1.5 fois le rendement excédentaire du marché).]]

Qu’est-ce qu’une version bêta acceptable?

Un niveau acceptable de risque bêta est de 10%; Au-delà de cela, la taille de l’échantillon doit être augmentée. La version bêta, qui fait partie du modèle de tarification des actifs de capital et mesure la volatilité relative d’une sécurité, n’est liée à distance qu’au risque bêta dans la prise de décision.

Qu’est-ce qu’une bêta 1.25 indiquer?

Une version bêta supérieure à 1 indique des balles de prix d’un stock plus sauvagement (i.e., plus volatile) que le marché global. Une version bêta de moins de 1 indique que le prix d’un actions est moins volatil que le marché global.

Qu’est-ce qu’une bonne version bêta pour un portefeuille?

Une valeur bêta inférieure à 1.0 signifie que la sécurité est théoriquement moins volatile que le marché. L’inclusion de ce stock dans un portefeuille le rend moins risqué que le même portefeuille sans l’action. Par exemple, les stocks de services publics ont souvent des bêtas faibles car ils ont tendance à se déplacer plus lentement que les moyennes de marché.

Est une bêta élevée bonne ou mauvaise?

Un bêta élevé signifie que le cours de l’action est plus sensible aux nouvelles et aux informations, et se déplacera plus vite qu’un stock à faible bêta. En général, le bêta élevé signifie un risque élevé, mais offre également la possibilité de rendements élevés si le stock se révèle être un bon investissement.

Que signifie une version bêta positive?

Description: Beta mesure la réactivité du prix d’un actions aux changements dans le marché boursier global…. Une valeur bêta positive indique que les actions se déplacent généralement dans la même direction que celle du marché et vice versa.

Qu’est-ce qu’une version bêta de 1.01 Moyenne?

Une version bêta de 1 signifie que le stock évolue conformément au marché plus large…. Un bêta supérieur à 1 signifie que le stock se déplace plus ou est plus volatil que le marché plus large. Plus la version bêta est élevée, plus les investisseurs sont requis pour compenser le risque supplémentaire.

Que fait 1.3 Mean Beta dans les stocks?

La version bêta pour un stock décrit dans quelle mesure le prix des actions se déplace par rapport au marché. Si un stock a une version bêta supérieure à 1, elle est plus volatile que le marché global. Par exemple, si un actif a une version bêta de 1.3, il est théoriquement 30% plus volatile que le marché.

Est le risque systématique bêta?

La version bêta est la mesure standard du risque systématique. Il évalue la tendance du retour d’un titre à se déplacer en parallèle avec le retour du marché boursier dans son ensemble. Une façon de penser à la version bêta est une jauge de la volatilité d’une sécurité par rapport à la volatilité du marché.

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