Comment calculer la version bêta?

Comment calculer la version bêta?

La version bêta pourrait être calculée en divisant d’abord l’écart-type des rendements de la sécurité par l’écart-type des rendements de la référence. La valeur résultante est multipliée par la corrélation des rendements de la sécurité et des rendements de la référence.

Qu’est-ce que β égal à?

Le coefficient bêta peut être interprété comme suit: β = 1 exactement aussi volatile que le marché. β> 1 plus volatile que le marché. β 0 Moins volatile que le marché. β = 0 non corrélé sur le marché.

Comment la version bêta est-elle calculée dans CAPM?

La version bêta est calculée en régressant la variation en pourcentage des cours des actions par rapport à la variation en pourcentage du marché boursier global. Le calcul de la bêta CAPM peut être effectué très facilement sur Excel.

Comment calculer l’alpha et la version bêta?

Calcul de l’alpha et de la version bêta dans les fonds communs de placement

  1. Retour de fonds = taux sans risque + bêta x (rendement de référence – taux sans risque)
  2. Bêta = (rendement du fonds – taux sans risque) ÷ (rendement de référence – taux sans risque)
  3. Retour de fonds = taux sans risque + bêta x (rendement de référence – taux sans risque) + alpha.

Qu’est-ce que la version bêta dans CAPM?

Qu’est-ce que la version bêta? La version bêta est une mesure de la volatilité – ou un risque systématique – d’une sécurité ou d’un portefeuille par rapport au marché dans son ensemble. La version bêta est utilisée dans le modèle de tarification des actifs en capital (CAPM), qui décrit la relation entre le risque systématique et le rendement attendu des actifs (généralement des actions).

Comment calculer la version bêta d’un stock?

Pour calculer la valeur bêta d’un stock, un programme de feuille de calcul est utile pour calculer la covariance des rendements de l’action et de l’indice, puis divisant cela par la variance de l’indice. Si un stock a rendu 8% l’année dernière et que l’indice a rendu 5%, une estimation approximative de la version bêta est: 8/5 = 1.6.

Comment calculer la version bêta dans l’analyse de régression?

Qu’est-ce qu’une version bêta de 0.5 Mean?

Une version bêta de moins de 1 signifie qu’elle a tendance à être moins volatile que le marché…. Si un stock avait une version bêta de 0.5, nous nous attendrions à ce qu’il soit à moitié aussi volatile que le marché: un rendement du marché de 10% signifierait un gain de 5% pour l’entreprise.

Qu’est-ce que β dans la régression?

Le coefficient bêta est le degré de changement dans la variable de résultat pour chaque 1 unité de changement dans la variable prédictive…. Si le coefficient bêta est négatif, l’interprétation est que pour chaque augmentation de 1 unité de la variable prédictive, la variable de résultat diminuera par la valeur du coefficient bêta.

Comment calculer la corrélation bêta?

# 3 – Méthode de corrélation La bêta peut également être calculée en utilisant la méthode de corrélation. La version bêta peut être calculée en divisant l’écart-type des rendements de l’actif par l’écart-type des rendements du marché. Le résultat est ensuite multiplié par la corrélation du rendement de la sécurité et le rendement du marché.

Quelle est la valeur bêta de l’index Nifty 50?

Liste des actions Nifty 50 avec des bettas utilisant Nifty 50 comme base

Nom proche Hebdomadaire 2 ans
Bharat Petroleum Corporation Ltd. 397.6 1.32
Bharti Airtel Ltd. 758.9 0.681
Britannia Industries Ltd. 3662.15 0.795
Cipla Ltd. 910.6 0.569

Comment trouvez-vous la version bêta d’un stock dans Yahoo Finance?

Vous pouvez trouver la version bêta pour un stock sur la page de devis récapitulatif sur Yahoo! Finance.

Que signifie une version bêta de 0?

Un portefeuille zéro bêta est un portefeuille construit pour avoir un risque systématique zéro, ou en d’autres termes, une version bêta de zéro…. Un tel portefeuille n’aurait aucune corrélation avec les mouvements du marché, étant donné que son rendement attendu est égal au taux sans risque ou à un taux de rendement relativement faible par rapport aux portefeuilles plus élevés.

Qu’est-ce que la version bêta d’une entreprise?

La version bêta d’une entreprise est une mesure de la volatilité ou du risque systématique, d’une sécurité, car elle se compare au marché plus large. La version bêta d’une entreprise mesure comment la valeur marchande des actions de l’entreprise change avec les changements dans le marché global.

]]